1、待交付金额-Σ待处分证券价值-质押式融资回购应付款＞0；
2、T日以交易型指数基金名义持有的证券账户交易组合证券后资金清算轧差为净应付的。
本公司按上述证券账户T日买入组合证券的成交顺序，由后向前将不超过T日净买入数量的组合证券确定为待交收证券。待交收证券价值计算同第二十七条。
第二十九条 T日日终，本公司将证券集中交收账户中除第二十七条、第二十八条确定的待交收证券外的交易型指数基金份额和组合证券划拨至相应结算参与人证券交收账户，并最终按照结算参与人的委托划拨至相应的证券账户。
第三十条 本公司于T＋1日16：00完成本公司与结算参与人之间不可撤销的资金交收，将结算参与人应付净额由其结算备付金账户划拨至本公司资金集中交收账户，在结算参与人已完成证券交收义务的前提下，将应收净额由本公司资金集中交收账户划入结算参与人结算备付金账户。
第三十一条 T＋1日16：00，结算参与人履行资金交收义务的，本公司将集中交收账户中相应待交收证券及其产生的权益划拨至该结算参与人证券交收账户，完成与结算参与人之间不可撤销的证券交收，并将上述证券由结算参与人证券交收账户最终划拨至相应的证券账户。
第六章 风险管理
第三十二条 本公司根据相关业务规则制定结算参与人风险控制标准，对结算参与人申购、赎回结算业务实施风险控制。与符合本公司风险控制要求的结算参与人直接完成申购、赎回结算；不符合本公司风险控制要求的结算参与人，必须选择符合本公司风险控制要求的结算参与人代理其申购、赎回的结算业务。
第三十三条 基金管理人在确定交易型指数基金销售代理人之前，应当将拟成为交易型指数基金销售代理人名单事前知会本公司，本公司将有资格成为申购、赎回结算参与人的销售代理人名单反馈基金管理人。
基金管理人应在其与销售代理人之间的代销协议中约定，如该销售代理人对本公司出现资金交收违约时，基金管理人可按照本公司要求，终止该销售代理人基金份额申购、赎回委托业务。
第三十四条 本公司可以对结算参与人业务开展情况进行定期审核或不定期抽查，并可以要求其定期向本公司报送财务报表，对拒不配合本公司审核或抽查的结算参与人，本公司有权暂停或终止其结算参与人资格。
